Сравнение SPQ с MTBA
SPQ (Simplify US Equity Plus QIS ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - SPQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SPQ charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности SPQ и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPQ и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPQ Simplify US Equity Plus QIS ETF | 0.00% | -4.67% | 20.38% | 5.51% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.23% | 7.74% | 1.99% | 3.01% |
Correlation
The correlation between SPQ and MTBA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение распределения секторов SPQ и MTBA
Секторы
SPQ
MTBA
Технологии
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
SPQ
MTBA
-
Финансовые услуги
SPQ
MTBA
Здравоохранение
SPQ
MTBA
-
Потребительский циклический сектор
SPQ
MTBA
-
Коммуникационные услуги
SPQ
MTBA
-
Промышленность
SPQ
MTBA
-
Потребительский защитный сектор
SPQ
MTBA
-
Энергетика
SPQ
MTBA
-
Коммунальные услуги
SPQ
MTBA
-
Недвижимость
SPQ
MTBA
-
Сырьевые материалы
SPQ
MTBA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPQ vs. MTBA — Ранг доходности на риск
SPQ
MTBA
Сравнение SPQ c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPQ | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.30 | — |
Просадки
Сравнение просадок SPQ и MTBA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPQ | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -3.48% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.60% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.79% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPQ и MTBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPQ | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.10% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.95% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.95% | — |
Сравнение комиссий SPQ и MTBA
SPQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPQ и MTBA
SPQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.09% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
SPQ Simplify US Equity Plus QIS ETF | 0.00% | 0.31% | 17.17% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
SPQ and MTBA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for SPQ.
MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 0.00% for SPQ.
SPQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 1.00% for SPQ and 0.15% for MTBA.
Подберите оптимальное распределение для SPQ и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор