Сравнение SPQ с CTA
SPQ (Simplify US Equity Plus QIS ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SPQ charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности SPQ и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPQ и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPQ Simplify US Equity Plus QIS ETF | 0.00% | -4.67% | 20.38% | 5.51% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.30% | 0.88% | 24.15% | -2.03% |
Correlation
The correlation between SPQ and CTA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение распределения секторов SPQ и CTA
Секторы
SPQ
CTA
Технологии
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
SPQ
CTA
-
Финансовые услуги
SPQ
CTA
Здравоохранение
SPQ
CTA
-
Потребительский циклический сектор
SPQ
CTA
-
Коммуникационные услуги
SPQ
CTA
-
Промышленность
SPQ
CTA
-
Потребительский защитный сектор
SPQ
CTA
-
Энергетика
SPQ
CTA
-
Коммунальные услуги
SPQ
CTA
-
Недвижимость
SPQ
CTA
-
Сырьевые материалы
SPQ
CTA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPQ vs. CTA — Ранг доходности на риск
SPQ
CTA
Сравнение SPQ c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPQ | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.62 | — |
Просадки
Сравнение просадок SPQ и CTA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPQ | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.86% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.67% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPQ и CTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPQ | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.12% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.58% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.58% | — |
Сравнение комиссий SPQ и CTA
SPQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPQ и CTA
SPQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
SPQ Simplify US Equity Plus QIS ETF | 0.00% | 0.31% | 17.17% | 1.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPQ and CTA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for SPQ.
CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.00% for SPQ.
SPQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 1.00% for SPQ and 0.78% for CTA.
Подберите оптимальное распределение для SPQ и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор