Сравнение SPQ с CDX
SPQ (Simplify US Equity Plus QIS ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SPQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SPQ charges 1.00%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности SPQ и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPQ и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPQ Simplify US Equity Plus QIS ETF | 0.00% | -4.67% | 20.38% | 5.51% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 2.21% |
Correlation
The correlation between SPQ and CDX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение распределения секторов SPQ и CDX
Секторы
SPQ
CDX
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
SPQ
CDX
Финансовые услуги
SPQ
CDX
Здравоохранение
SPQ
CDX
Потребительский циклический сектор
SPQ
CDX
Коммуникационные услуги
SPQ
CDX
Промышленность
SPQ
CDX
Потребительский защитный сектор
SPQ
CDX
Энергетика
SPQ
CDX
Коммунальные услуги
SPQ
CDX
Недвижимость
SPQ
CDX
Сырьевые материалы
SPQ
CDX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPQ vs. CDX — Ранг доходности на риск
SPQ
CDX
Сравнение SPQ c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPQ | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.38 | — |
Просадки
Сравнение просадок SPQ и CDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPQ | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -13.24% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.41% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.34% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPQ и CDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPQ | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.69% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.10% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.10% | — |
Сравнение комиссий SPQ и CDX
SPQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPQ и CDX
SPQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.37% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
SPQ Simplify US Equity Plus QIS ETF | 0.00% | 0.31% | 17.17% | 1.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPQ and CDX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.00% for SPQ.
CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for SPQ.
SPQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 1.00% for SPQ and 0.26% for CDX.
Подберите оптимальное распределение для SPQ и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор