Сравнение SPPW.DE с UEEH.DE
SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) and UEEH.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist) are both Global Equities funds - SPPW.DE tracks the MSCI World while UEEH.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPW.DE returned 13.03%/yr vs 5.98%/yr for UEEH.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPW.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for UEEH.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPW.DE и UEEH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPW.DE показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у UEEH.DE с доходностью 1.54%.
SPPW.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
UEEH.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPPW.DE и UEEH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.85% | 8.03% | 26.09% | 20.25% | -13.28% | 32.66% | 8.57% |
UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist | 1.54% | -1.55% | 17.56% | 3.56% | -4.40% | 23.98% | 0.94% |
Correlation
The correlation between SPPW.DE and UEEH.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2020 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between SPPW.DE and UEEH.DE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPW.DE vs. UEEH.DE — Ранг доходности на риск
SPPW.DE
UEEH.DE
Сравнение SPPW.DE c UEEH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPW.DE | UEEH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.00 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.10 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | -0.22 | +14.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPW.DE | UEEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | -0.07 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.59 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.65 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SPPW.DE и UEEH.DE
Максимальная просадка SPPW.DE за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки UEEH.DE в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPW.DE и UEEH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPW.DE | UEEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -12.82% | -20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -5.49% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.62% | -12.82% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -12.82% | -8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -6.93% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -4.41% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.52% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPW.DE и UEEH.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) имеют волатильность 2.70% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPW.DE | UEEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.62% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 5.56% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 7.88% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 10.11% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 10.26% | +5.82% |
Сравнение комиссий SPPW.DE и UEEH.DE
SPPW.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UEEH.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPW.DE и UEEH.DE
SPPW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEEH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist | 1.45% | 1.49% | 1.59% | 1.76% | 1.70% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
SPPW.DE and UEEH.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPW.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPW.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for UEEH.DE.
SPPW.DE tracks MSCI World, while UEEH.DE tracks MSCI World Minimum Volatility. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SPPW.DE and 0.30% for UEEH.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPW.DE и UEEH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор