PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPW.DE с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPW.DE с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPPW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. SPPW.DE is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, SPPW.DE returned 17.79%/yr vs 13.47%/yr for SPYI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPW.DE charges 0.12%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности SPPW.DE и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPPW.DE торгуется в EUR, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPPW.DE показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 9.31%.

SPPW.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.83%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.34%
1 год
23.90%
3 года*
17.79%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.19%
1 месяц
4.16%
С начала года
9.31%
6 месяцев
8.90%
1 год
21.13%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPW.DE и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.85%8.03%26.09%20.25%-7.29%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		9.31%2.82%26.89%14.55%-8.73%

Correlation

The correlation between SPPW.DE and SPYI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.55

The correlation between SPPW.DE and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VGVF.DESPPW.DE с VT
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

SPPW.DE vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPW.DE c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPW.DESPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.02

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.64

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.65

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

14.65

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPW.DE vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPW.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPW.DE и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPW.DESPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.81

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SPPW.DE и SPYI

Максимальная просадка SPPW.DE за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки SPYI в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPW.DE и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPW.DESPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-21.83%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-5.82%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-21.83%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.03%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-3.46%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.45%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPW.DE и SPYI

SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что SPPW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPW.DESPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.31%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

7.27%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

10.51%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

13.88%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

13.88%

+2.20%

Сравнение комиссий SPPW.DE и SPYI

SPPW.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPW.DE и SPYI

SPPW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%.

ПозицияTTM2025202420232022
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

SPPW.DE and SPYI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPW.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPW.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPPW.DE is categorized as Global Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.12% for SPPW.DE and 0.68% for SPYI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPW.DE и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор