PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPW.DE с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPPW.DE с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

SPPW.DE и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPPW.DE и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPW.DE и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.31%8.03%26.09%20.25%-7.29%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-1.09%2.82%26.89%14.55%-8.73%
Разные валюты инструментов

SPPW.DE торгуется в EUR, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPPW.DE показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -1.09%.

SPPW.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
2.21%
1 год
12.27%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.45%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.06%
1 год
8.94%
3 года*
12.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VTSPPW.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий SPPW.DE и SPYI

SPPW.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

SPPW.DE vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPW.DE c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPW.DESPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.48

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.78

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.70

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

3.19

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPW.DE vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPW.DE на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа SPYI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPW.DE и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPW.DESPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.48

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.62

+0.14

Корреляция

Корреляция между SPPW.DE и SPYI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPW.DE и SPYI

SPPW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%.

TTM2025202420232022
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок SPPW.DE и SPYI

Максимальная просадка SPPW.DE за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки SPYI в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPW.DE и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPPW.DESPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-16.47%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.02%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-4.50%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-1.86%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.11%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPW.DE и SPYI

SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 4.38% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPPW.DESPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.18%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

8.76%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

18.73%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

14.15%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

14.15%

+2.04%