Сравнение SPPW.DE с VGVF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE).
SPPW.DE и VGVF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. VGVF.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPPW.DE или VGVF.DE.
Основные характеристики
| SPPW.DE | VGVF.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.78% | 15.01% |
| Дох-ть за 1 год | 20.68% | 20.19% |
| Дох-ть за 3 года | 9.36% | 8.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 10.78% | 11.15% |
| Макс. просадка | -33.69% | -33.54% |
| Текущая просадка | -1.41% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между SPPW.DE и VGVF.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPPW.DE и VGVF.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPPW.DE показывает доходность 15.78%, а VGVF.DE немного ниже – 15.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPPW.DE и VGVF.DE
И SPPW.DE, и VGVF.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPPW.DE c VGVF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPW.DE и VGVF.DE
Ни SPPW.DE, ни VGVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPPW.DE и VGVF.DE
Максимальная просадка SPPW.DE за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке VGVF.DE в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPW.DE и VGVF.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPPW.DE и VGVF.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) имеют волатильность 3.95% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.