PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPW.DE с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPPW.DE с UETW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE).

SPPW.DE и UETW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. UETW.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 7 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPPW.DE и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPW.DE и UETW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.31%8.03%26.09%20.25%-13.28%32.66%5.27%12.68%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		-1.29%8.06%26.50%19.68%-13.72%32.17%5.50%12.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPPW.DE показывает доходность -1.31%, а UETW.DE немного выше – -1.29%.

SPPW.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
2.21%
1 год
12.27%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—

UETW.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
2.16%
1 год
12.31%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с SPYISPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VTSPPW.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с SPYL.DEUETW.DE с LCWD.L

Сравнение комиссий SPPW.DE и UETW.DE

SPPW.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

SPPW.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPW.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPW.DEUETW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.78

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

6.37

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPW.DE vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPW.DE на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETW.DE равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPW.DE и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPW.DEUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.74

+0.02

Корреляция

Корреляция между SPPW.DE и UETW.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPW.DE и UETW.DE

Ни SPPW.DE, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPPW.DE и UETW.DE

Максимальная просадка SPPW.DE за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке UETW.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPW.DE и UETW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPPW.DEUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-33.72%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.87%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-21.30%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-4.03%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.73%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPW.DE и UETW.DE

SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) имеют волатильность 4.38% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPPW.DEUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.32%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

8.29%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.84%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

14.05%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

16.23%

-0.04%