PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPW.DE с XDWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPPW.DE с XDWD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE).

SPPW.DE и XDWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. XDWD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPPW.DE и XDWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPW.DE и XDWD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.31%8.03%26.09%20.25%-13.28%32.66%5.27%17.24%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		-1.22%7.85%25.98%20.18%-13.67%32.74%5.48%16.94%

Доходность по периодам

С начала года, SPPW.DE показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у XDWD.DE с доходностью -1.22%.

SPPW.DE

1 день
-13.53%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.40%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

XDWD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.40%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с SPYISPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VTSPPW.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с XDEM.DEXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DEXDWD.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий SPPW.DE и XDWD.DE

SPPW.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

SPPW.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPW.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPW.DEXDWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.77

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.12

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.78

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

10.58

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPW.DE vs. XDWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPW.DE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа XDWD.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPW.DE и XDWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPW.DEXDWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.05

Корреляция

Корреляция между SPPW.DE и XDWD.DE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPW.DE и XDWD.DE

Ни SPPW.DE, ни XDWD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPPW.DE и XDWD.DE

Максимальная просадка SPPW.DE за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPW.DE и XDWD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPPW.DEXDWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-33.55%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-8.78%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-21.64%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-3.98%

-9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-4.61%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.71%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPW.DE и XDWD.DE

SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) имеет более высокую волатильность в 22.86% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SPPW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPPW.DEXDWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.86%

4.24%

+18.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

8.37%

+15.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

16.01%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

14.13%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

15.20%

+3.03%