PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPP с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPP с SLVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. SPPP is actively managed, while SLVP is passively managed. Over the past 10 years, SPPP returned 8.53%/yr vs 13.67%/yr for SLVP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SPPP charges 1.02%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности SPPP и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPP показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции SPPP уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: 8.53% против 13.67% соответственно.

SPPP

1 день
-4.12%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-2.30%
1 год
39.19%
3 года*
5.59%
5 лет*
-6.33%
10 лет*
8.53%

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPP и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-14.37%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%5.53%35.36%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between SPPP and SLVP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.49

Over the past year, SPPP and SLVP have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с ADX
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

SPPP vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPP c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPPSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.12

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.40

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.36

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

8.53

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPP vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPP на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPP и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPPSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.12

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.38

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.09

0.00

Просадки

Сравнение просадок SPPP и SLVP

Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPPSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-80.47%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.42%

-33.57%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.42%

-33.57%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.50%

-54.78%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

-62.03%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.14%

-26.25%

-9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.48%

-46.82%

+20.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.60%

13.18%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPP и SLVP

Текущая волатильность для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) составляет 10.71%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что SPPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPPSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

17.59%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.53%

43.22%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.97%

53.06%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.89%

42.76%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.10%

42.24%

-9.14%

Сравнение комиссий SPPP и SLVP

SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPP и SLVP

SPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPPP and SLVP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to SPPP (10.71%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs SLVP's -80.47%.

On 10-year performance, SLVP leads with 13.67% vs 8.53% for SPPP. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SPPP has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 13.67% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.

SLVP has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for SPPP.

SPPP is categorized as Precious Metals, while SLVP is Silver. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 1.02% for SPPP and 0.39% for SLVP.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPP и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор