PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPE.DE с WELE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPPE.DE с WELE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE).

SPPE.DE и WELE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. WELE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select. Фонд был запущен 22 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPPE.DE и WELE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPE.DE и WELE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		-4.75%15.34%23.21%23.17%0.49%
WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc		-0.60%0.70%16.40%10.64%6.39%

Доходность по периодам

С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у WELE.DE с доходностью -0.60%.

SPPE.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-1.98%
1 год
15.55%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

WELE.DE

1 день
1.34%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
2.80%
1 год
5.05%
3 года*
8.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с E500.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с 4UBQ.DESPPE.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с WELE.DE:
WELE.DE с SPEX.LWELE.DE с SP2Q.DEWELE.DE с EWSP.LWELE.DE с VADDXWELE.DE с VUAA.DEWELE.DE с EFRW.DEWELE.DE с QDVD.DE

Сравнение комиссий SPPE.DE и WELE.DE

SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WELE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Доходность на риск

SPPE.DE vs. WELE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WELE.DE
Ранг доходности на риск WELE.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELE.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELE.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELE.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPE.DE c WELE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPE.DEWELE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.30

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.51

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.54

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

2.10

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPE.DE vs. WELE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPE.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа WELE.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPE.DE и WELE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPE.DEWELE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.30

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.59

+0.10

Корреляция

Корреляция между SPPE.DE и WELE.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPE.DE и WELE.DE

Ни SPPE.DE, ни WELE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPPE.DE и WELE.DE

Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки WELE.DE в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и WELE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPPE.DEWELE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-23.73%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-14.63%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-6.00%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-5.79%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.48%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPE.DE и WELE.DE

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPPE.DEWELE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.65%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

7.82%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

16.90%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

14.59%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

14.59%

+4.18%