Сравнение SPPE.DE с SPYW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE).

SPPE.DE и SPYW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPPE.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPE.DE и SPYW.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating	-4.75%	15.34%	23.21%	23.17%	-21.69%	28.48%	15.08%	29.99%	-10.40%
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)	4.41%	20.24%	8.29%	17.93%	-11.23%	14.36%	-11.84%	23.34%	-4.61%

Доходность по периодам

С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 4.41%.

SPPE.DE

1 день: 2.53%

1 месяц: -3.90%

С начала года: -4.75%

6 месяцев: -1.98%

1 год: 15.55%

3 года*: 16.25%

5 лет*: 9.34%

10 лет*: —

SPYW.DE

1 день: 1.73%

1 месяц: -1.92%

С начала года: 4.41%

6 месяцев: 7.53%

1 год: 12.87%

3 года*: 13.79%

5 лет*: 8.74%

10 лет*: 7.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Название символа

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SPPE.DE:

SPPE.DE с IBCF.DE SPPE.DE с I500.DE SPPE.DE с E500.DE SPPE.DE с EFRW.DE SPPE.DE с XSXD.DE SPPE.DE с 4UBQ.DE SPPE.DE с IBCK.DE

Часто сравнивают с SPYW.DE:

SPYW.DE с IQQA.DE SPYW.DE с IDVY.AS SPYW.DE с VGWD.DE SPYW.DE с SPYD SPYW.DE с SCHD SPYW.DE с JGPI.DE SPYW.DE с VYMI

Сравнение комиссий SPPE.DE и SPYW.DE

SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

SPYW.DE

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

SPPE.DE

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Доходность на риск

SPPE.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPPE.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPYW.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPE.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPPE.DE	SPYW.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	0.94	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.45	1.25	+0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.20	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.73	1.36	+0.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.03	4.88	+2.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPE.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPE.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYW.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPE.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPPE.DE	SPYW.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	0.94	+0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.65	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.47	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.69	0.53	+0.16

Корреляция

Корреляция между SPPE.DE и SPYW.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPE.DE и SPYW.DE

SPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)	3.63%	4.07%	3.67%	3.31%	3.62%	2.78%	3.05%	3.10%	3.74%	3.15%	2.97%	2.99%

Просадки

Сравнение просадок SPPE.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и SPYW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPPE.DE	SPYW.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.07%	-38.68%	+4.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.71%	-9.91%	-1.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.07%	-23.97%	-2.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.68%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.81%	-3.42%	-2.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.33%	-5.66%	-0.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.13%	2.72%	-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPE.DE и SPYW.DE

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPPE.DE	SPYW.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.95%	4.68%	+0.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.83%	7.98%	+0.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.82%	13.60%	+2.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.99%	13.25%	+2.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.77%	14.87%	+3.90%

Сравнение SPPE.DE с SPYW.DE

Доходность

Сравнение доходности SPPE.DE и SPYW.DE

Сравнение доходности по годам SPPE.DE и SPYW.DE

Доходность по периодам

SPPE.DE

SPYW.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPPE.DE и SPYW.DE

Доходность на риск

SPPE.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

SPPE.DE

SPYW.DE

Сравнение SPPE.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPPE.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPE.DE и SPYW.DE

Просадки

Сравнение просадок SPPE.DE и SPYW.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPPE.DE и SPYW.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)