Сравнение SPPE.DE с ESAP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE).
SPPE.DE и ESAP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. ESAP.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPPE.DE и ESAP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPPE.DE и ESAP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | -4.75% | 15.34% | 23.21% | 23.17% | -21.69% | 28.48% | 15.08% | 4.47% |
ESAP.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD | -2.84% | 4.09% | 32.39% | 23.18% | -14.49% | 41.14% | 7.12% | 3.49% |
Разные валюты инструментов
SPPE.DE торгуется в EUR, в то время как ESAP.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESAP.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у ESAP.DE с доходностью -2.84%.
SPPE.DE
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
ESAP.DE
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPPE.DE и ESAP.DE
SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESAP.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPPE.DE vs. ESAP.DE — Ранг доходности на риск
SPPE.DE
ESAP.DE
Сравнение SPPE.DE c ESAP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPE.DE | ESAP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.59 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.90 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.30 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 4.19 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPE.DE | ESAP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.59 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPPE.DE и ESAP.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPE.DE и ESAP.DE
Ни SPPE.DE, ни ESAP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPPE.DE и ESAP.DE
Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, примерно равная максимальной просадке ESAP.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и ESAP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPPE.DE | ESAP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -34.23% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.91% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -24.33% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -5.45% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -5.49% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.07% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPE.DE и ESAP.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) имеют волатильность 4.95% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPPE.DE | ESAP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.81% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 9.23% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 17.21% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 15.90% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 17.93% | +0.84% |