PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPE.DE с AW1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPPE.DE с AW1C.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE).

SPPE.DE и AW1C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. AW1C.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500® ESG Elite. Фонд был запущен 18 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPPE.DE и AW1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPE.DE и AW1C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		-4.75%15.34%23.21%23.17%-21.69%21.82%
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		-3.47%6.94%24.89%24.93%-14.50%30.17%

Доходность по периодам

С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у AW1C.DE с доходностью -3.47%.

SPPE.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-1.98%
1 год
15.55%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

AW1C.DE

1 день
2.29%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
3.00%
1 год
9.87%
3 года*
14.95%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с E500.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с 4UBQ.DESPPE.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE

Сравнение комиссий SPPE.DE и AW1C.DE

SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AW1C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Доходность на риск

SPPE.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPE.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPE.DEAW1C.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.35

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.73

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.60

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

1.20

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPE.DE vs. AW1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPE.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа AW1C.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPE.DE и AW1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPE.DEAW1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.35

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.66

+0.03

Корреляция

Корреляция между SPPE.DE и AW1C.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPE.DE и AW1C.DE

Ни SPPE.DE, ни AW1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPPE.DE и AW1C.DE

Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и AW1C.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPPE.DEAW1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-22.40%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-16.86%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-22.40%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-14.96%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-5.84%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

8.51%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPE.DE и AW1C.DE

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPPE.DEAW1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.35%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

23.29%

-14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

27.78%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

18.28%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

18.21%

+0.56%