PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP3.DE с ZPRX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP3.DE с ZPRX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP3.DE (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPP3.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond, while ZPRX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPP3.DE returned 1.16%/yr vs 8.15%/yr for ZPRX.DE. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SPP3.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for ZPRX.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP3.DE и ZPRX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPP3.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у ZPRX.DE с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции SPP3.DE уступали акциям ZPRX.DE по среднегодовой доходности: 1.16% против 8.15% соответственно.

SPP3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.17%
1 год
1.75%
3 года*
0.87%
5 лет*
1.43%
10 лет*
1.16%

ZPRX.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.27%
С начала года
7.81%
6 месяцев
10.93%
1 год
17.80%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP3.DE и ZPRX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		0.86%-4.58%7.72%1.58%-3.86%5.71%-2.64%7.91%5.84%-11.29%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		7.81%26.81%4.28%15.28%-13.52%27.58%-3.52%29.02%-19.20%12.89%

Correlation

The correlation between SPP3.DE and ZPRX.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2016 г.

-0.18

The correlation between SPP3.DE and ZPRX.DE shifts across timeframes, from -0.27 (5 years) to -0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с TRD7.DESPP3.DE с 36BD.DE
Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с SPY

Доходность на риск

SPP3.DE vs. ZPRX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP3.DE c ZPRX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP3.DEZPRX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.23

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
1.82

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.47

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

5.42

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP3.DE vs. ZPRX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP3.DE на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ZPRX.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP3.DE и ZPRX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP3.DEZPRX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.23

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.45

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.39

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SPP3.DE и ZPRX.DE

Максимальная просадка SPP3.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки ZPRX.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP3.DE и ZPRX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP3.DEZPRX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-43.93%

+27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-11.63%

+7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.95%

-15.95%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.51%

-27.52%

+16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.82%

-43.93%

+27.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-1.51%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-7.71%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.16%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP3.DE и ZPRX.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) составляет 0.76%, в то время как у SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SPP3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP3.DEZPRX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

4.17%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

11.30%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

13.94%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

16.69%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.35%

18.14%

-10.79%

Сравнение комиссий SPP3.DE и ZPRX.DE

SPP3.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZPRX.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP3.DE и ZPRX.DE

Дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.91%3.96%3.14%2.90%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPP3.DE and ZPRX.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPP3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPP3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.

SPP3.DE is categorized as Government Bonds, while ZPRX.DE is Europe Equities. SPP3.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond, while ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Their fees differ too: 0.15% for SPP3.DE and 0.30% for ZPRX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP3.DE и ZPRX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор