PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с AVWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPP2.DE с AVWC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE).

SPP2.DE и AVWC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPP2.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI (USD Hedged). Фонд был запущен 21 окт. 2020 г.. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и AVWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и AVWC.DE

2026 (YTD)20252024
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		-1.46%21.21%2.18%
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		1.45%23.14%0.10%
Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как AVWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у AVWC.DE с доходностью 1.45%.

SPP2.DE

1 день
2.81%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
2.68%
1 год
21.59%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

AVWC.DE

1 день
2.50%
1 месяц
-3.86%
С начала года
1.45%
6 месяцев
6.01%
1 год
25.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с GERD.DESPP2.DE с IQSA.DESPP2.DE с IS3Q.DESPP2.DE с 2B7J.DE
Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с AVLV

Сравнение комиссий SPP2.DE и AVWC.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVWC.DE в 0.22%.

SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Доходность на риск

SPP2.DE vs. AVWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c AVWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DEAVWC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.57

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.16

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.54

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

11.59

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. AVWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVWC.DE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и AVWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DEAVWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.07

-0.17

Корреляция

Корреляция между SPP2.DE и AVWC.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и AVWC.DE

Ни SPP2.DE, ни AVWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и AVWC.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки AVWC.DE в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и AVWC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPP2.DEAVWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-21.65%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-13.82%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-3.29%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-3.64%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.89%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и AVWC.DE

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPP2.DEAVWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.87%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.00%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

16.46%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

15.08%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

15.08%

-0.31%