PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с MWOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPP2.DE с MWOE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE).

SPP2.DE и MWOE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPP2.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI (USD Hedged). Фонд был запущен 21 окт. 2020 г.. MWOE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и MWOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и MWOE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		-1.46%21.21%20.40%22.86%3.27%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		-3.26%21.78%18.53%23.65%4.80%
Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как MWOE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у MWOE.DE с доходностью -3.26%.

SPP2.DE

1 день
2.81%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
2.45%
1 год
21.17%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

MWOE.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
0.01%
1 год
19.23%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с GERD.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с IQSA.DESPP2.DE с IS3Q.DESPP2.DE с 2B7J.DE
Часто сравнивают с MWOE.DE:
MWOE.DE с DBXD.DEMWOE.DE с VWCE.DEMWOE.DE с SPYL.DEMWOE.DE с VUAA.LMWOE.DE с FTWG.LMWOE.DE с ASCH.DEMWOE.DE с F50A.DE

Сравнение комиссий SPP2.DE и MWOE.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MWOE.DE в 0.12%.

SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

Доходность на риск

SPP2.DE vs. MWOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MWOE.DE
Ранг доходности на риск MWOE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOE.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOE.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c MWOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DEMWOE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.68

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.69

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

11.62

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. MWOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOE.DE равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и MWOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DEMWOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.17

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.15

-0.25

Корреляция

Корреляция между SPP2.DE и MWOE.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и MWOE.DE

SPP2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

TTM202520242023
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		1.06%1.33%1.20%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и MWOE.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки MWOE.DE в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и MWOE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPP2.DEMWOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-21.83%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-8.79%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-4.22%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-3.75%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.77%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и MWOE.DE

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPP2.DEMWOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.73%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.86%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

16.44%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

14.74%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

14.74%

+0.03%