PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPP2.DE с IQSA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE).

SPP2.DE и IQSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPP2.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI (USD Hedged). Фонд был запущен 21 окт. 2020 г.. IQSA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и IQSA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		-1.46%21.21%20.40%22.86%-16.46%21.23%11.03%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		-0.05%23.77%22.49%24.04%-14.31%24.98%9.59%
Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как IQSA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью -0.05%.

SPP2.DE

1 день
2.81%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
2.68%
1 год
21.59%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

IQSA.DE

1 день
3.03%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
5.41%
1 год
24.85%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DESPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с IS3Q.DESPP2.DE с 2B7J.DE
Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с QWLD

Сравнение комиссий SPP2.DE и IQSA.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IQSA.DE в 0.30%.

SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPP2.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DEIQSA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.44

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.06

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.65

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

11.39

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSA.DE равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DEIQSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.82

+0.09

Корреляция

Корреляция между SPP2.DE и IQSA.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и IQSA.DE

Ни SPP2.DE, ни IQSA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и IQSA.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки IQSA.DE в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и IQSA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPP2.DEIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-34.11%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-13.18%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-21.35%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-3.17%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.47%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.94%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и IQSA.DE

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) имеют волатильность 5.51% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPP2.DEIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.65%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.49%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

17.15%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

16.09%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

17.94%

-3.17%