PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPP2.DE с IS3Q.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE).

SPP2.DE и IS3Q.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPP2.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI (USD Hedged). Фонд был запущен 21 окт. 2020 г.. IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и IS3Q.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		-1.91%21.21%20.40%22.86%-16.46%21.23%11.03%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		-1.90%16.05%16.71%25.55%-19.53%23.69%10.40%
Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как IS3Q.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3Q.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPP2.DE показывает доходность -1.91%, а IS3Q.DE немного выше – -1.90%.

SPP2.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.98%
1 год
20.62%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—

IS3Q.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.18%
1 год
15.51%
3 года*
15.82%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с GERD.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с IQSA.DESPP2.DE с 2B7J.DE
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Сравнение комиссий SPP2.DE и IS3Q.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.

SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

SPP2.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DEIS3Q.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.98

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.45

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

2.23

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

9.46

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IS3Q.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DEIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.98

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.66

+0.23

Корреляция

Корреляция между SPP2.DE и IS3Q.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и IS3Q.DE

Ни SPP2.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и IS3Q.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и IS3Q.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPP2.DEIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-32.31%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-7.78%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-20.63%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-4.00%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.67%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.76%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и IS3Q.DE

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPP2.DEIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.55%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

8.38%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

15.71%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

15.48%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

15.62%

-0.85%