PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOT с UMG.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPOT с UMG.AS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPOT (Spotify Technology S.A.) and UMG.AS (Universal Music Group N.V.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — SPOT in Internet Content & Information, UMG.AS in Entertainment. Over the past 3 years, SPOT returned 42.48%/yr vs 1.92%/yr for UMG.AS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPOT и UMG.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и Universal Music Group N.V. (UMG.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPOT торгуется в USD, в то время как UMG.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UMG.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность -21.56%, что значительно ниже, чем у UMG.AS с доходностью -18.92%.

SPOT

1 день
-0.84%
1 месяц
-12.38%
С начала года
-21.56%
6 месяцев
-21.38%
1 год
-37.70%
3 года*
42.48%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—

UMG.AS

1 день
-0.16%
1 месяц
-11.93%
С начала года
-18.92%
6 месяцев
-18.03%
1 год
-31.66%
3 года*
1.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOT и UMG.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
SPOT
Spotify Technology S.A.		-21.56%29.80%138.08%138.01%-66.27%-1.57%
UMG.AS
Universal Music Group N.V.		-18.92%4.05%-8.36%21.21%-12.73%-3.93%

Correlation

The correlation between SPOT and UMG.AS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spotify Technology S.A.

Universal Music Group N.V.

Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с HUBSSPOT с TMUS
Часто сравнивают с UMG.AS:
UMG.AS с WMGUMG.AS с SONYUMG.AS с SPYUMG.AS с QQQUMG.AS с VUSA.ASUMG.AS с FXAIXUMG.AS с TSLA

Доходность на риск

SPOT vs. UMG.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UMG.AS
Ранг доходности на риск UMG.AS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMG.AS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMG.AS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMG.AS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMG.AS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMG.AS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOT c UMG.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Universal Music Group N.V. (UMG.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPOTUMG.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-0.97

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
-1.33

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.83

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.69

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.28

-0.07

SPOT vs. UMG.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMG.AS равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и UMG.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPOT и UMG.AS

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки UMG.AS в -46.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и UMG.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOTUMG.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.51%

-46.08%

-34.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.80%

-45.26%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.80%

-45.26%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.29%

-35.28%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.89%

-18.66%

-12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.85%

24.60%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и UMG.AS

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Universal Music Group N.V. (UMG.AS) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMG.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOTUMG.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

7.24%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.35%

26.55%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.48%

32.21%

+13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.59%

32.91%

+14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.33%

32.91%

+14.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и UMG.AS

SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMG.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMG.AS
Universal Music Group N.V.		2.83%2.34%2.06%1.98%1.95%0.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPOT и UMG.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Universal Music Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SPOT and UMG.AS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOT и UMG.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор