Сравнение SPOT с SE
SPOT (Spotify Technology S.A.) and SE (Sea Limited) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — SPOT in Internet Content & Information, SE in Electronic Gaming & Multimedia. Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs -21.47%/yr for SE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -34.98%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | 0.62% |
Correlation
The correlation between SPOT and SE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.44 |
The correlation between SPOT and SE shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
SE:
$52.76B
SPOT:
€12.94
SE:
$2.57
SPOT:
32.21
SE:
32.21
SPOT:
0.36
SE:
0.15
SPOT:
4.98
SE:
2.06
SPOT:
10.87
SE:
4.11
SPOT:
€17.60B
SE:
$25.19B
SPOT:
€5.68B
SE:
$11.15B
SPOT:
€2.75B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. SE — Ранг доходности на риск
SPOT
SE
Сравнение SPOT c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.77 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.27 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и SE
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -90.51% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -60.22% | +13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -60.22% | +13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -90.51% | +14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -77.40% | +39.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -44.10% | +13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 36.57% | -9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и SE
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 14.69%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 14.69% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 38.05% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 50.74% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 64.13% | -16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 62.59% | -15.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и SE
Ни SPOT, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и SE
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and SE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to SE (14.69%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs SE's -90.51%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор