Сравнение SPOT с IE00BFPM9N11.EUFUND
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) is Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 11.67%/yr for IE00BFPM9N11.EUFUND. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и IE00BFPM9N11.EUFUND
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPOT торгуется в USD, в то время как IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE00BFPM9N11.EUFUND были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у IE00BFPM9N11.EUFUND с доходностью 9.98%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
IE00BFPM9N11.EUFUND
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам SPOT и IE00BFPM9N11.EUFUND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 9.98% | 21.06% | 18.76% | 23.41% | -18.03% | 22.14% | 15.74% | 27.50% | -6.11% |
Correlation
The correlation between SPOT and IE00BFPM9N11.EUFUND is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between SPOT and IE00BFPM9N11.EUFUND has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. IE00BFPM9N11.EUFUND — Ранг доходности на риск
SPOT
IE00BFPM9N11.EUFUND
Сравнение SPOT c IE00BFPM9N11.EUFUND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | IE00BFPM9N11.EUFUND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.79 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 12.54 | -13.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и IE00BFPM9N11.EUFUND
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки IE00BFPM9N11.EUFUND в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и IE00BFPM9N11.EUFUND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | IE00BFPM9N11.EUFUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -34.23% | -46.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -9.16% | -37.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -16.28% | -30.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -26.00% | -50.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -0.65% | -37.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -4.56% | -26.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 2.06% | +25.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и IE00BFPM9N11.EUFUND
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE00BFPM9N11.EUFUND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | IE00BFPM9N11.EUFUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 2.94% | +13.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 8.89% | +28.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 11.28% | +34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 15.36% | +32.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 15.89% | +31.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и IE00BFPM9N11.EUFUND
Ни SPOT, ни IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and IE00BFPM9N11.EUFUND have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и IE00BFPM9N11.EUFUND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор