Сравнение SPOT с FTNT
SPOT (Spotify Technology S.A.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 26.15%/yr for FTNT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 84.23%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 24.31%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам SPOT и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 34.33% |
Correlation
The correlation between SPOT and FTNT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.39 |
The correlation between SPOT and FTNT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
FTNT:
$108.67B
SPOT:
€12.94
FTNT:
$2.58
SPOT:
32.21
FTNT:
56.81
SPOT:
0.36
FTNT:
1.58
SPOT:
4.98
FTNT:
15.62
SPOT:
10.87
FTNT:
109.80
SPOT:
€17.60B
FTNT:
$7.11B
SPOT:
€5.68B
FTNT:
$5.74B
SPOT:
€2.75B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. FTNT — Ранг доходности на риск
SPOT
FTNT
Сравнение SPOT c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.43 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 2.09 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и FTNT
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -51.20% | -29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -30.90% | -15.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -38.32% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -38.32% | -38.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -2.25% | -35.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -16.22% | -14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 21.07% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и FTNT
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 13.35% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 31.79% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 45.18% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 43.94% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 40.88% | +6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и FTNT
Ни SPOT, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и FTNT
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and FTNT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to FTNT (13.35%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор