Сравнение SPOG с XXXX
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. SPOG is actively managed, while XXXX is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SPOG charges 0.75%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -45.69%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 22.43%.
SPOG
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- -28.66%
- С начала года
- -45.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 16.54%
- С начала года
- 22.43%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOG и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -45.69% | -18.73% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 22.43% | 2.75% |
Correlation
The correlation between SPOG and XXXX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. XXXX — Ранг доходности на риск
SPOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XXXX
Сравнение SPOG c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOG | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOG и XXXX
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, примерно равная максимальной просадке XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -62.27% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.30% | -8.05% | -48.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.83% | -11.51% | -31.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и XXXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.10% | 49.68% | +47.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.10% | 60.73% | +36.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.10% | 60.73% | +36.37% |
Сравнение комиссий SPOG и XXXX
SPOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и XXXX
Ни SPOG, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPOG and XXXX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
SPOG and XXXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Max. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 2.95% for XXXX.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор