Сравнение SPOG с MSFU
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. SPOG is actively managed, while MSFU is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SPOG charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for MSFU.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и MSFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -45.69%, что значительно ниже, чем у MSFU с доходностью -38.01%.
SPOG
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- -28.66%
- С начала года
- -45.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- -30.22%
- С начала года
- -38.01%
- 1 год
- -46.61%
- 3 года*
- -6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOG и MSFU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -45.69% | -18.73% |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -38.01% | -11.63% |
Correlation
The correlation between SPOG and MSFU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. MSFU — Ранг доходности на риск
SPOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFU
Сравнение SPOG c MSFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOG | MSFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOG и MSFU
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, примерно равная максимальной просадке MSFU в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и MSFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | MSFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -62.43% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -62.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.30% | -52.02% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.83% | -17.63% | -25.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и MSFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | MSFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.10% | 54.44% | +42.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.10% | 47.07% | +50.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.10% | 47.07% | +50.03% |
Сравнение комиссий SPOG и MSFU
SPOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSFU в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и MSFU
SPOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 11.94% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOG and MSFU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for MSFU.
MSFU has the higher dividend yield at 11.94%, compared with 0.00% for SPOG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 0.98% for MSFU.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и MSFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор