Сравнение SPOG.L с XLES.L
SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - SPOG.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPOG.L returned 8.01%/yr vs 10.15%/yr for XLES.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.
Доходность
Сравнение доходности SPOG.L и XLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPOG.L торгуется в GBp, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 31.61%. За последние 10 лет акции SPOG.L уступали акциям XLES.L по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.15% соответственно.
SPOG.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.01%
XLES.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 31.61%
- 6 месяцев
- 28.16%
- 1 год
- 47.25%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам SPOG.L и XLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 28.87% | -0.88% | 0.57% | -2.90% | 54.40% | 69.37% | -33.93% | 4.75% | -17.09% | -12.48% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.61% | 1.00% | 5.10% | -4.65% | 81.11% | 53.54% | -35.86% | 7.12% | -13.56% | -9.61% |
Correlation
The correlation between SPOG.L and XLES.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between SPOG.L and XLES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPOG.L и XLES.L
Секторы
SPOG.L
XLES.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
SPOG.L
XLES.L
Сырьевые материалы
SPOG.L
-
XLES.L
-
Коммуникационные услуги
SPOG.L
-
XLES.L
-
Потребительский циклический сектор
SPOG.L
-
XLES.L
-
Потребительский защитный сектор
SPOG.L
-
XLES.L
-
Финансовые услуги
SPOG.L
-
XLES.L
-
Здравоохранение
SPOG.L
-
XLES.L
-
Промышленность
SPOG.L
-
XLES.L
-
Недвижимость
SPOG.L
-
XLES.L
-
Технологии
SPOG.L
-
XLES.L
-
Коммунальные услуги
SPOG.L
-
XLES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск
SPOG.L
XLES.L
Сравнение SPOG.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOG.L | XLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.99 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 9.32 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.08 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.80 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.34 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SPOG.L и XLES.L
Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и XLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -63.08% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -15.71% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.87% | -24.42% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -24.42% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -63.08% | -8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -7.98% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.49% | -15.44% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 5.06% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG.L и XLES.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 8.61% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 19.03% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 22.75% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 26.71% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.93% | 28.56% | +3.37% |
Сравнение комиссий SPOG.L и XLES.L
SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG.L и XLES.L
Ни SPOG.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPOG.L and XLES.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.
SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.14% for XLES.L.
Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и XLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор