Сравнение SPMV с TUSI
SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and TUSI (Touchstone Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while TUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Touchstone. SPMV is passively managed, while TUSI is actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for TUSI.
Доходность
Сравнение доходности SPMV и TUSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPMV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMV и TUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 0.87% | 11.69% | 18.78% | 10.28% | -3.61% |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 2.05% | 5.09% | 6.51% | 6.53% | 0.84% |
Correlation
The correlation between SPMV and TUSI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between SPMV and TUSI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV vs. TUSI — Ранг доходности на риск
SPMV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TUSI
Сравнение SPMV c TUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV | TUSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 18.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 76.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV и TUSI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.40% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.04% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV и TUSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.06% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.97% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.97% | — |
Сравнение комиссий SPMV и TUSI
SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TUSI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV и TUSI
SPMV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 1.05% | 1.53% | 1.53% | 2.28% | 1.79% | 1.28% | 1.71% | 3.13% | 2.11% | 1.72% |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 4.57% | 4.85% | 5.50% | 5.41% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPMV and TUSI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for TUSI.
TUSI has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 1.05% for SPMV.
SPMV is categorized as S&P 500, while TUSI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and Touchstone. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.25% for TUSI.
Подберите оптимальное распределение для SPMV и TUSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор