PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMV с PMMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPMV и PMMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SPMV

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PMMY

1 день
-0.04%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.74%
1 год
5.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и PMMY


Correlation

The correlation between SPMV and PMMY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.63

The correlation between SPMV and PMMY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May

Доходность на риск

SPMV vs. PMMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMV

PMMY
Ранг доходности на риск PMMY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMMY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMMY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMMY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMMY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMMY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c PMMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPMV vs. PMMY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPMVPMMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.56

Просадки

Сравнение просадок SPMV и PMMY


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPMVPMMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и PMMY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPMVPMMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.39%

Сравнение комиссий SPMV и PMMY

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PMMY в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и PMMY

Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как PMMY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PMMY
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF
1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%

Часто задаваемые вопросы


SPMV and PMMY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for PMMY.

SPMV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for PMMY.

SPMV is categorized as S&P 500, while PMMY is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.50% for PMMY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и PMMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор