Сравнение SPMV с PMJA
SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while PMJA is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. SPMV is passively managed, while PMJA is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for PMJA.
Доходность
Сравнение доходности SPMV и PMJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPMV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMV и PMJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 0.87% | 11.69% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.26% | 6.76% |
Correlation
The correlation between SPMV and PMJA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between SPMV and PMJA shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV vs. PMJA — Ранг доходности на риск
SPMV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMJA
Сравнение SPMV c PMJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV | PMJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV и PMJA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -2.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.22% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.33% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV и PMJA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.83% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.83% | — |
Сравнение комиссий SPMV и PMJA
SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PMJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV и PMJA
Ни SPMV, ни PMJA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 1.05% | 1.53% | 1.53% | 2.28% | 1.79% | 1.28% | 1.71% | 3.13% | 2.11% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
SPMV and PMJA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for PMJA.
SPMV has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for PMJA.
SPMV is categorized as S&P 500, while PMJA is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.50% for PMJA.
Подберите оптимальное распределение для SPMV и PMJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор