Сравнение SPMV.L с SPY5.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) are both S&P 500 funds - SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD while SPY5.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMV.L returned 10.00%/yr vs 14.67%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPMV.L charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и SPY5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у SPY5.L с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции SPMV.L уступали акциям SPY5.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 14.67% соответственно.
SPMV.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.00%
SPY5.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.03%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам SPMV.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.44% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 10.31% | 17.43% | 25.36% | 26.64% | -18.68% | 29.28% | 17.52% | 30.43% | -6.64% | 21.12% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and SPY5.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.88 |
The correlation between SPMV.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
SPY5.L
Сравнение SPMV.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.80 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 11.36 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и SPY5.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке SPY5.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -33.89% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.18% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -18.36% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -24.37% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -33.89% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.55% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -3.70% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.02% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и SPY5.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 2.36%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.82% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 9.23% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 12.03% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 16.00% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 16.20% | -2.43% |
Сравнение комиссий SPMV.L и SPY5.L
SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и SPY5.L
SPMV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0.91% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.44% | 0.40% | 1.14% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and SPY5.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while SPY5.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.03% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор