Сравнение SPMV.L с SPX5.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD while SPX5.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMV.L returned 10.00%/yr vs 14.75%/yr for SPX5.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPMV.L charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPMV.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у SPX5.L с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции SPMV.L уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 14.75% соответственно.
SPMV.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.00%
SPX5.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 10.32%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.75%
Сравнение доходности по годам SPMV.L и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.44% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.32% | 17.59% | 25.34% | 26.07% | -18.73% | 29.78% | 17.00% | 31.40% | -6.51% | 20.79% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and SPX5.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.81 |
The correlation between SPMV.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
SPX5.L
Сравнение SPMV.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.63 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 10.74 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и SPX5.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и SPX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -42.43% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.64% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -18.43% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -25.18% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -33.47% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.49% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -7.96% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.12% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и SPX5.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 2.36%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.88% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 8.60% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 11.55% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 15.61% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 16.02% | -2.25% |
Сравнение комиссий SPMV.L и SPX5.L
SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и SPX5.L
SPMV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.92% | 0.98% | 1.03% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.48% | 0.78% | 1.19% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and SPX5.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.03% for SPX5.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор