Сравнение SPMV.L с GSPX.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds from iShares - SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD while GSPX.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMV.L returned 8.32%/yr vs 11.40%/yr for GSPX.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for GSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и GSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPMV.L торгуется в USD, в то время как GSPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у GSPX.L с доходностью 9.98%.
SPMV.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.00%
GSPX.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 9.98%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMV.L и GSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.44% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.26% |
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.98% | 26.00% | 22.64% | 31.46% | -29.13% | 27.79% | 18.63% | 32.88% | -10.95% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and GSPX.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between SPMV.L and GSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. GSPX.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
GSPX.L
Сравнение SPMV.L c GSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | GSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.78 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 6.79 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и GSPX.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки GSPX.L в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и GSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | GSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -42.21% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -12.71% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -18.58% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -40.02% | +21.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.61% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -8.22% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 3.35% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и GSPX.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 2.36%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | GSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 3.68% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 11.61% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 14.97% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 20.48% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 21.80% | -8.03% |
Сравнение комиссий SPMV.L и GSPX.L
SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GSPX.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и GSPX.L
SPMV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.80% | 0.89% | 0.99% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and GSPX.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSPX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSPX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while GSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.10% for GSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и GSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор