Сравнение SPMO с IBHH
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while IBHH is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPMO returned 43.16%/yr vs 8.38%/yr for IBHH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for IBHH.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и IBHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 32.66%, что значительно выше, чем у IBHH с доходностью 1.76%.
SPMO
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 32.66%
- 6 месяцев
- 33.70%
- 1 год
- 50.00%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 21.24%
IBHH
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMO и IBHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 32.66% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | 0.50% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 1.76% | 8.02% | 7.53% | 12.87% | -6.70% |
Correlation
The correlation between SPMO and IBHH is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. IBHH — Ранг доходности на риск
SPMO
IBHH
Сравнение SPMO c IBHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | IBHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 5.32 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 21.24 | -6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и IBHH
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и IBHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -12.05% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -1.22% | -11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -4.66% | -15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -2.28% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 0.31% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и IBHH
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 0.70% | +10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 2.10% | +14.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 2.83% | +16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 7.23% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 7.23% | +13.29% |
Сравнение комиссий SPMO и IBHH
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IBHH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и IBHH
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности IBHH в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.26% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.64% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and IBHH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (10.78%) compared to IBHH (0.70%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs IBHH's -12.05%.
On 3-year performance, SPMO leads with 43.16% vs 8.38% for IBHH. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IBHH has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 43.16% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for IBHH.
IBHH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.64% for SPMO.
SPMO is categorized as Momentum, while IBHH is High Yield Bonds. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.35% for IBHH.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и IBHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор