PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMIX с MISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMIX с MISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX).

SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. MISIX управляется Victory.

Доходность

Сравнение доходности SPMIX и MISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMIX и MISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		2.14%6.72%24.42%15.96%-13.18%23.73%12.97%34.63%-11.34%15.74%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		2.72%42.00%4.70%15.49%-23.13%12.41%15.42%27.88%-20.20%37.14%

Доходность по периодам

С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у MISIX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции SPMIX превзошли акции MISIX по среднегодовой доходности: 11.84% против 9.62% соответственно.

SPMIX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.14%
6 месяцев
3.51%
1 год
15.83%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.84%

MISIX

1 день
3.45%
1 месяц
-9.81%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.14%
1 год
38.23%
3 года*
18.09%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с SPMIX:
SPMIX с SPMOSPMIX с VOOSPMIX с VTTHXSPMIX с FTSIXSPMIX с LLSCXSPMIX с NASDXSPMIX с SWMCX
Часто сравнивают с MISIX:
MISIX с OGIIXMISIX с FIQIXMISIX с FSISXMISIX с DFISXMISIX с DOXGXMISIX с VOOMISIX с SWISX

Сравнение комиссий SPMIX и MISIX

SPMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MISIX в 0.97%.

MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund

Доходность на риск

SPMIX vs. MISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMIX
Ранг доходности на риск SPMIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MISIX
Ранг доходности на риск MISIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMIX c MISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMIXMISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.29

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.93

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.68

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

11.58

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMIX vs. MISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMIX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа MISIX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMIX и MISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMIXMISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.29

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.32

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPMIX и MISIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMIX и MISIX

Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности MISIX в 5.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		5.37%5.55%20.56%6.35%9.15%9.87%8.65%13.64%13.74%6.83%16.77%19.89%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		5.89%6.05%2.27%1.90%1.12%8.61%0.41%1.99%3.59%1.85%1.56%1.21%

Просадки

Сравнение просадок SPMIX и MISIX

Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки MISIX в -67.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и MISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMIXMISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-67.61%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-13.84%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-37.69%

+13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.91%

-41.82%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-10.87%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-16.99%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.20%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMIX и MISIX

Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) составляет 6.37%, в то время как у Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMIXMISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.91%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.79%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

16.91%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

17.75%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

17.82%

+3.47%