Сравнение SPMIX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMIX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMIX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 2.14% | 6.72% | 24.42% | 15.96% | -13.18% | 23.73% | 12.97% | 34.63% | -11.34% | 15.74% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции SPMIX превзошли акции LIVIX по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.77% соответственно.
SPMIX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 11.84%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMIX и LIVIX
SPMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
SPMIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
SPMIX
LIVIX
Сравнение SPMIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMIX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.25 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.85 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.81 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 8.47 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.25 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPMIX и LIVIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMIX и LIVIX
Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 5.37% | 5.55% | 20.56% | 6.35% | 9.15% | 9.87% | 8.65% | 13.64% | 13.74% | 6.83% | 16.77% | 19.89% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок SPMIX и LIVIX
Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -34.44% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -11.82% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -26.45% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -34.44% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -6.66% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -4.56% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.53% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMIX и LIVIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеют волатильность 6.37% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.29% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 9.78% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 17.10% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 15.77% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 16.67% | +4.62% |