PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMIX с JNVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMIX с JNVSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPMIX (Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SPMIX returned 12.45%/yr vs 10.68%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPMIX charges 0.62%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.

Доходность

Сравнение доходности SPMIX и JNVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMIX показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции SPMIX превзошли акции JNVSX по среднегодовой доходности: 12.45% против 10.68% соответственно.

SPMIX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
7.72%
С начала года
14.58%
1 год
21.21%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.45%

JNVSX

1 день
0.24%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
-2.88%
С начала года
1.02%
1 год
-0.95%
3 года*
4.25%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMIX и JNVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		14.58%6.72%24.42%15.96%-13.18%23.73%12.97%34.63%-11.34%15.74%
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		1.02%-2.58%9.40%18.58%-15.83%60.71%14.79%27.58%-9.03%15.08%

Correlation

The correlation between SPMIX and JNVSX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г.

0.89

Over the past year, the correlation between SPMIX and JNVSX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund

Jensen Quality Value Fund

Часто сравнивают с SPMIX:
SPMIX с SPMOSPMIX с VOOSPMIX с VTTHXSPMIX с FZAMXSPMIX с WFSPXSPMIX с NASDXSPMIX с FIIMX
Часто сравнивают с JNVSX:
JNVSX с FNKFXJNVSX с FMIMXJNVSX с WOOPXJNVSX с TQQQJNVSX с VNVYXJNVSX с FHUMXJNVSX с KMVAX

Доходность на риск

SPMIX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMIX
Ранг доходности на риск SPMIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JNVSX
Ранг доходности на риск JNVSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNVSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNVSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNVSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNVSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNVSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMIX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMIXJNVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.03

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
0.05

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

-0.04

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

-0.06

+8.97

SPMIX vs. JNVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMIX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа JNVSX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMIX и JNVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMIX и JNVSX

Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и JNVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMIXJNVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-34.52%

-20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.42%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-17.43%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-24.56%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.91%

-34.52%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-7.59%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-5.20%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

5.74%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMIX и JNVSX

Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) составляет 3.47%, в то время как у Jensen Quality Value Fund (JNVSX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMIXJNVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.85%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

9.58%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

12.95%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

20.49%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

19.17%

+2.09%

Сравнение комиссий SPMIX и JNVSX

SPMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMIX и JNVSX

Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности JNVSX в 11.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		11.14%11.31%6.15%0.56%2.69%22.40%1.27%5.13%6.15%4.14%1.34%17.62%
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		4.94%5.55%20.56%6.35%9.15%9.87%8.65%13.64%13.74%6.83%16.77%19.89%

Часто задаваемые вопросы

SPMIX and JNVSX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNVSX has higher volatility (3.85%) compared to SPMIX (3.47%). In terms of maximum drawdown, SPMIX dropped -55.44% vs JNVSX's -34.52%.

SPMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMIX и JNVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор