Сравнение SPMIX с JNVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX).
SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMIX и JNVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMIX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 2.14% | 6.72% | 24.42% | 15.96% | -13.18% | 23.73% | 12.97% | 34.63% | -11.34% | 15.74% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -2.61% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции SPMIX превзошли акции JNVSX по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.78% соответственно.
SPMIX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 11.84%
JNVSX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMIX и JNVSX
SPMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Доходность на риск
SPMIX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
SPMIX
JNVSX
Сравнение SPMIX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMIX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.16 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.11 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.16 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | -0.38 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMIX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.16 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPMIX и JNVSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMIX и JNVSX
Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности JNVSX в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 5.37% | 5.55% | 20.56% | 6.35% | 9.15% | 9.87% | 8.65% | 13.64% | 13.74% | 6.83% | 16.77% | 19.89% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.51% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Просадки
Сравнение просадок SPMIX и JNVSX
Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и JNVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMIX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -34.52% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -10.62% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -24.56% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -34.52% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -10.92% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -5.13% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.49% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMIX и JNVSX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMIX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 3.78% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 9.33% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 16.24% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 20.45% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 19.26% | +2.03% |