PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMFX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMFX с DMREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).

SPMFX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMFX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMFX и DMREX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMFX
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund		-0.38%3.23%1.81%3.41%-3.04%-0.31%1.47%2.31%0.88%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, SPMFX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%.

SPMFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.61%
1 год
2.72%
3 года*
2.22%
5 лет*
0.96%
10 лет*
—

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с SPMFX:
SPMFX с SPMOSPMFX с SPGEXSPMFX с SPGBXSPMFX с SPUBXSPMFX с SPILXSPMFX с SPUSXSPMFX с SPATX
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с VMLUX

Сравнение комиссий SPMFX и DMREX

SPMFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.

SPMFX
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

SPMFX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMFX
Ранг доходности на риск SPMFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMFX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMFXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.23

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.23

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.90

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

9.35

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMFX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMFX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMFX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMFXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.23

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.09

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.86

-0.20

Корреляция

Корреляция между SPMFX и DMREX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMFX и DMREX

Дивидендная доходность SPMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности DMREX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMFX
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund		2.38%2.05%2.50%1.52%0.59%0.27%0.68%1.00%0.08%0.00%0.00%0.00%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок SPMFX и DMREX

Максимальная просадка SPMFX за все время составила -5.39%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMFX и DMREX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMFXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.39%

-13.22%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-0.92%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

-5.33%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.32%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-0.89%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.29%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMFX и DMREX

Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SPMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMFXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.48%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

0.71%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

1.17%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

2.47%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.91%

3.14%

-1.23%