- ISIN
- US87190B6074
- Эмитент
- Symmetry Partners
- Дата выпуска
- 11 нояб. 2018 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPMFX
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции SPMFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPMFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,064.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) показал доход в 1.24% с начала года и 5.12% за последние 12 месяцев.
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SPMFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPMFX закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 1.03% | -1.82% | 0.94% | 0.24% | 0.20% | 1.24% | ||||||
| 2025 | 0.27% | 0.72% | -1.17% | -0.30% | 0.00% | 0.62% | -0.08% | 0.62% | 1.43% | 0.72% | 0.26% | 0.11% | 3.23% |
| 2024 | 0.02% | 0.05% | -0.11% | -0.31% | -0.17% | 0.86% | 0.62% | 0.57% | 0.37% | -0.29% | 0.48% | -0.27% | 1.81% |
| 2023 | 1.32% | -1.12% | 1.17% | -0.30% | -0.38% | 0.52% | 0.13% | -0.26% | -0.88% | -0.14% | 2.41% | 0.92% | 3.41% |
| 2022 | -1.14% | -0.18% | -1.25% | -0.98% | 0.95% | -0.35% | 0.97% | -1.24% | -1.53% | -0.22% | 2.16% | -0.20% | -3.04% |
| 2021 | 0.11% | -0.47% | 0.05% | 0.23% | 0.04% | 0.03% | 0.13% | -0.08% | -0.28% | -0.08% | 0.11% | -0.10% | -0.31% |
Метрики бенчмарка
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund has an annualized alpha of 1.25%, beta of 0.01, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2018.
- This fund participated in 8.53% of S&P 500 Index downside but only 6.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.25%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 6.71%
- Участие в снижении
- 8.53%
Комиссия
Комиссия SPMFX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPMFX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPMFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.93 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 13.52 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.21 | $0.25 | $0.15 | $0.06 | $0.03 | $0.07 | $0.10 | $0.01 |
Дивидендный доход | 2.67% | 2.05% | 2.50% | 1.52% | 0.59% | 0.27% | 0.68% | 1.00% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.21 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 5.39%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 406 торговых сессий.
Текущая просадка Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -5.39%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 7mo | 2y 10moавг. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -4.08%март 2020 г. | 10d | 2mo | 2mo 10dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.86%апр. 2025 г. | 1mo 8d | 4mo 27d | 6mo 5dмарт 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.26%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -0.80%дек. 2024 г. | 9d | 1mo 18d | 1mo 27dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| SPMFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.39% | -56.78% | +51.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.26% | -9.10% | +6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -18.90% | +16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.39% | -25.43% | +20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.74% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -10.72% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.97% | -1.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPMFX
Добавьте Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPMFX