PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SP...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US87190B6074

Эмитент

Symmetry Partners

Дата выпуска

11 нояб. 2018 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SPMFX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund

Популярные сравнения:
SPMFX с SPMO
Популярные сравнения:
SPMFX с SPMO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) показал доход в -0.47% с начала года и 1.89% за последние 12 месяцев.

SPMFX

С начала года

-0.47%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-0.74%

1 год

1.89%

3 года

1.43%

5 лет

0.30%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.27%0.72%-1.16%-0.29%0.00%-0.47%
20240.02%0.05%-0.11%-0.31%-0.17%0.86%0.62%0.57%0.38%-0.49%0.68%-0.27%1.84%
20231.33%-1.11%1.17%-0.30%-0.37%0.53%0.13%-0.25%-0.88%-0.13%2.42%0.92%3.44%
2022-1.14%-0.18%-1.25%-0.98%0.95%-0.35%0.97%-1.24%-1.53%-0.22%2.16%-0.20%-3.04%
20210.11%-0.47%0.05%0.22%0.04%0.03%0.13%-0.08%-0.27%-0.08%0.12%-0.10%-0.30%
20200.47%0.16%-0.59%0.07%1.25%-0.11%0.34%-0.17%0.03%-0.14%0.22%-0.04%1.49%
20190.42%0.17%0.37%0.01%0.48%0.27%0.30%0.26%-0.23%0.10%0.07%0.19%2.42%
20180.30%0.48%0.78%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPMFX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPMFX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.75
  • За 5 лет: 0.18
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.252018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.22$0.25$0.15$0.06$0.03$0.07$0.10$0.01

Дивидендный доход

2.26%2.50%1.52%0.59%0.27%0.68%1.00%0.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.01$0.02$0.02$0.00$0.06
2024$0.03$0.02$0.02$0.02$0.00$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2023$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.00$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.07
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2018$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 5.38%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 406 торговых сессий.

Текущая просадка Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund составляет 1.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.38%6 авг. 2021 г.31231 окт. 2022 г.40613 июн. 2024 г.718
-4.08%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.4119 мая 2020 г.50
-2.86%4 мар. 2025 г.2911 апр. 2025 г.———
-0.8%10 дек. 2024 г.819 дек. 2024 г.305 февр. 2025 г.38
-0.79%4 окт. 2024 г.246 нояб. 2024 г.1527 нояб. 2024 г.39
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...