PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMFX с SPUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMFX с SPUSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX).

SPMFX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. SPUSX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMFX и SPUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMFX и SPUSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMFX
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund		-0.38%3.23%1.81%3.41%-3.04%-0.31%1.47%2.31%0.88%
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		-3.27%13.14%17.83%19.93%-13.24%28.30%8.97%27.57%-9.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPMFX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у SPUSX с доходностью -3.27%.

SPMFX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.03%
3 года*
2.22%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—

SPUSX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-2.27%
1 год
13.88%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund

Symmetry Panoramic US Equity Fund

Часто сравнивают с SPMFX:
SPMFX с SPMOSPMFX с SPGBXSPMFX с SPUBXSPMFX с SPILXSPMFX с SPATXSPMFX с SPGEXSPMFX с APUSX
Часто сравнивают с SPUSX:
SPUSX с HLALSPUSX с SPUSSPUSX с SPGEXSPUSX с SPILXSPUSX с SPUBXSPUSX с SPATXSPUSX с SPGBX

Сравнение комиссий SPMFX и SPUSX

SPMFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SPUSX в 0.64%.

SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund
SPMFX
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund

Доходность на риск

SPMFX vs. SPUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMFX
Ранг доходности на риск SPMFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPUSX
Ранг доходности на риск SPUSX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMFX c SPUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMFXSPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.82

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.99

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

4.76

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMFX vs. SPUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMFX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа SPUSX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMFX и SPUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMFXSPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.82

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.58

+0.07

Корреляция

Корреляция между SPMFX и SPUSX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMFX и SPUSX

Дивидендная доходность SPMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности SPUSX в 6.50%

TTM20252024202320222021202020192018
SPMFX
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund		2.38%2.05%2.50%1.52%0.59%0.27%0.68%1.00%0.08%
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		6.50%6.29%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%

Просадки

Сравнение просадок SPMFX и SPUSX

Максимальная просадка SPMFX за все время составила -5.39%, что меньше максимальной просадки SPUSX в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMFX и SPUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMFXSPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.39%

-36.46%

+31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-12.52%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

-21.72%

+16.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-8.14%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-5.35%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.61%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMFX и SPUSX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) составляет 1.26%, в то время как у Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что SPMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMFXSPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

4.21%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

9.02%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

17.82%

-14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

16.61%

-14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.91%

19.23%

-17.32%