PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMFX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMFX с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SPMFX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMFX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMFX и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMFX
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund		-0.38%3.23%1.81%3.41%-3.04%-0.31%1.47%2.31%0.88%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-7.44%

Доходность по периодам

С начала года, SPMFX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

SPMFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.61%
1 год
2.72%
3 года*
2.22%
5 лет*
0.96%
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SPMFX:
SPMFX с SPGBXSPMFX с SPGEXSPMFX с SPUBXSPMFX с SPILXSPMFX с SPUSXSPMFX с SPATXSPMFX с APUSX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий SPMFX и SPMO

SPMFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

SPMFX
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

SPMFX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMFX
Ранг доходности на риск SPMFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMFX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMFXSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.60

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.96

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

6.90

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMFX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMFX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMFX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMFXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.06

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.93

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.86

-0.20

Корреляция

Корреляция между SPMFX и SPMO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMFX и SPMO

Дивидендная доходность SPMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMFX
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund		2.38%2.05%2.50%1.52%0.59%0.27%0.68%1.00%0.08%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SPMFX и SPMO

Максимальная просадка SPMFX за все время составила -5.39%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMFX и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMFXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.39%

-30.95%

+25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-12.70%

+10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

-22.74%

+17.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-7.31%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-4.66%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.60%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMFX и SPMO

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) составляет 1.26%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SPMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMFXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

7.22%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

12.80%

-11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

22.77%

-19.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

19.08%

-17.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.91%

20.09%

-18.18%