PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD с TCSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMD с TCSH.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and TCSH.TO (TD Cash Management ETF) are both exchange-traded funds - SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while TCSH.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by TD. SPMD is passively managed, while TCSH.TO is actively managed. Over the past year, SPMD returned 27.96% vs -0.05% for TCSH.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SPMD charges 0.05%/yr vs 0.16%/yr for TCSH.TO.

Доходность

Сравнение доходности SPMD и TCSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPMD торгуется в USD, в то время как TCSH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TCSH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у TCSH.TO с доходностью -1.06%.

SPMD

1 день
0.73%
1 месяц
3.56%
С начала года
15.51%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.96%
3 года*
15.42%
5 лет*
8.28%
10 лет*
11.78%

TCSH.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.25%
1 год
-0.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMD и TCSH.TO

2026 (YTD)20252024
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		15.51%7.44%10.82%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		-1.06%8.03%-2.09%

Correlation

The correlation between SPMD and TCSH.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

TD Cash Management ETF

Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX
Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO

Доходность на риск

SPMD vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMDTCSH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.10

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
0.18

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.02

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

0.14

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

0.28

+10.53

SPMD vs. TCSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа TCSH.TO равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и TCSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMD и TCSH.TO

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки TCSH.TO в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и TCSH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMDTCSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-7.38%

-50.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-2.89%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.57%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-1.70%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.48%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и TCSH.TO

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с TD Cash Management ETF (TCSH.TO) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMDTCSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

0.75%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

3.20%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

4.38%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

5.37%

+14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

5.37%

+15.83%

Сравнение комиссий SPMD и TCSH.TO

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TCSH.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и TCSH.TO

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности TCSH.TO в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.21%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.59%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMD and TCSH.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for TCSH.TO.

SPMD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while TCSH.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: State Street and TD. Their fees differ too: 0.05% for SPMD and 0.16% for TCSH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMD и TCSH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор