PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD с APSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMD с APSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) and APSGX (Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund) are both funds - SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while APSGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fiera Capital. Over the past 10 years, SPMD returned 11.39%/yr vs 11.06%/yr for APSGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPMD charges 0.05%/yr vs 1.05%/yr for APSGX.

Доходность

Сравнение доходности SPMD и APSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у APSGX с доходностью 1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMD имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции APSGX немного отстают с 11.06%.

SPMD

1 день
0.33%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.54%
6 месяцев
14.24%
1 год
26.21%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.28%
10 лет*
11.39%

APSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.31%
1 год
12.25%
3 года*
8.99%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMD и APSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		14.54%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%
APSGX
Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund		1.99%5.74%4.69%26.12%-23.71%17.09%44.67%31.20%-10.38%26.60%

Correlation

The correlation between SPMD and APSGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.86

The correlation between SPMD and APSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX
Часто сравнивают с APSGX:
APSGX с BLKAPSGX с VGTAPSGX с FCUEXAPSGX с FCGEXAPSGX с KMKNXAPSGX с FCIRXAPSGX с BARAX

Доходность на риск

SPMD vs. APSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
APSGX
Ранг доходности на риск APSGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c APSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMDAPSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.75

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.18

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.95

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

3.06

+7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD vs. APSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа APSGX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и APSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMDAPSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.75

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.14

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SPMD и APSGX

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки APSGX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и APSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMDAPSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-35.77%

-21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-13.30%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-28.15%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-33.52%

+9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-35.77%

-6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.70%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-7.56%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.11%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и APSGX

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) имеют волатильность 4.23% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMDAPSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.08%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.43%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

16.97%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

22.28%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

22.54%

-1.36%

Сравнение комиссий SPMD и APSGX

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии APSGX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и APSGX

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности APSGX в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APSGX
Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund		2.38%2.43%2.91%2.48%16.83%11.57%21.15%11.48%28.25%0.00%0.28%1.03%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.22%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы

SPMD and APSGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMD has higher volatility (4.23%) compared to APSGX (4.08%). In terms of maximum drawdown, SPMD dropped -57.62% vs APSGX's -35.77%.

SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMD и APSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор