Сравнение SPMD.L с 3USL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L).
SPMD.L и 3USL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. 3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMD.L и 3USL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMD.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | -3.93% | 11.56% | 18.70% | 9.87% | -10.96% | 24.92% | 7.60% | 30.93% | -4.56% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | -15.66% | 28.97% | 64.00% | 70.49% | -57.35% | 101.77% | 7.89% | 97.98% | -28.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMD.L показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -15.66%.
SPMD.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
3USL.L
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 24.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD.L и 3USL.L
SPMD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Доходность на риск
SPMD.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
SPMD.L
3USL.L
Сравнение SPMD.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMD.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.70 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.22 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.23 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 4.62 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMD.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.35 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPMD.L и 3USL.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD.L и 3USL.L
Дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как 3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 1.20% | 1.15% | 1.28% | 1.46% | 1.35% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.13% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD.L и 3USL.L
Максимальная просадка SPMD.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD.L и 3USL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMD.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -76.72% | +43.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -32.44% | +22.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -63.47% | +44.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -18.28% | +13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -15.41% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 6.71% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD.L и 3USL.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) составляет 3.20%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что SPMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMD.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 14.11% | -10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 25.68% | -19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 46.72% | -34.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 47.31% | -34.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 48.37% | -33.64% |