PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMD.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPMD.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMD.L и 3USL.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
-3.93%11.56%18.70%9.87%-10.96%24.92%7.60%30.93%-4.56%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB
-15.66%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-28.13%

Доходность по периодам

С начала года, SPMD.L показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -15.66%.


SPMD.L

1 день
1.24%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.61%
1 год
4.86%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.18%
10 лет*

3USL.L

1 день
7.30%
1 месяц
-12.24%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-10.89%
1 год
32.90%
3 года*
37.69%
5 лет*
16.51%
10 лет*
24.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Сравнение комиссий SPMD.L и 3USL.L

SPMD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.


Доходность на риск

SPMD.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMD.L
Ранг доходности на риск SPMD.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина

3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPMD.L3USL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.70

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.22

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.23

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

4.62

-1.86

SPMD.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD.L на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа 3USL.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPMD.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.35

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPMD.L и 3USL.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD.L и 3USL.L

Дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как 3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
1.20%1.15%1.28%1.46%1.35%1.27%1.54%1.52%1.13%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMD.L и 3USL.L

Максимальная просадка SPMD.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD.L и 3USL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPMD.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-76.72%

+43.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-32.44%

+22.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-63.47%

+44.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-18.28%

+13.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-15.41%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

6.71%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD.L и 3USL.L

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) составляет 3.20%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что SPMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPMD.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

14.11%

-10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

25.68%

-19.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

46.72%

-34.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

47.31%

-34.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

48.37%

-33.64%