Сравнение SPMC с VOO
SPMC (Sound Point Meridian Capital, Inc) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, SPMC returned -31.22% vs 20.46% for VOO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPMC и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMC показывает доходность -18.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.87%.
SPMC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- -18.08%
- С начала года
- -18.31%
- 1 год
- -31.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам SPMC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPMC Sound Point Meridian Capital, Inc | -18.31% | -22.52% | 14.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.87% | 17.82% | 9.14% |
Correlation
The correlation between SPMC and VOO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMC vs. VOO — Ранг доходности на риск
SPMC
VOO
Сравнение SPMC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Point Meridian Capital, Inc (SPMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.31 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.43 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 10.61 | -11.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMC и VOO
Максимальная просадка SPMC за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMC и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -33.99% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -8.90% | -38.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.52% | -1.64% | -39.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.40% | -3.68% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.79% | 2.03% | +22.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMC и VOO
Sound Point Meridian Capital, Inc (SPMC) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что SPMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 5.09% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.41% | 9.92% | +19.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.80% | 12.49% | +20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 16.92% | +13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 17.99% | +11.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMC и VOO
Дивидендная доходность SPMC за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что больше доходности VOO в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMC Sound Point Meridian Capital, Inc | 28.23% | 21.60% | 6.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.07% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPMC and VOO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMC has higher volatility (9.51%) compared to VOO (5.09%). In terms of maximum drawdown, SPMC dropped -52.91% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMC и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор