Сравнение SPMB с VETZ
SPMB (SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF) and VETZ (Academy Veteran Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. SPMB is passively managed, while VETZ is actively managed. Over the past year, SPMB returned 6.08% vs 6.05% for VETZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPMB charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for VETZ.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и VETZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у VETZ с доходностью 1.57%.
SPMB
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.34%
VETZ
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMB и VETZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 1.33% | 8.29% | 1.35% | 3.80% |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 1.57% | 8.02% | 2.22% | 3.84% |
Correlation
The correlation between SPMB and VETZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between SPMB and VETZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMB vs. VETZ — Ранг доходности на риск
SPMB
VETZ
Сравнение SPMB c VETZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Academy Veteran Bond ETF (VETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMB | VETZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.22 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 7.32 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMB и VETZ
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки VETZ в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и VETZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMB | VETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -5.16% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.73% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.46% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -1.30% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.83% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и VETZ
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Academy Veteran Bond ETF (VETZ) имеют волатильность 1.28% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMB | VETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.29% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 3.39% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 4.75% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 6.13% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 6.13% | +1.48% |
Сравнение комиссий SPMB и VETZ
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VETZ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и VETZ
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности VETZ в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.06% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 6.11% | 6.14% | 5.89% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPMB and VETZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VETZ has higher volatility (1.29%) compared to SPMB (1.28%). In terms of maximum drawdown, SPMB dropped -18.03% vs VETZ's -5.16%.
On 1-year performance, SPMB leads with 6.08% vs 6.05% for VETZ. On fees, SPMB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPMB has performed better with a 6.08% return vs 6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for VETZ.
VETZ has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 4.06% for SPMB.
They also come from different issuers: State Street and Academy. Their fees differ too: 0.04% for SPMB and 0.35% for VETZ.
SPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMB и VETZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор