PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMAX с SBMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMAX с SBMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPMAX (Saratoga Mid Capitalization Portfolio) and SBMBX (Saratoga Energy & Basic Materials Fund) are both mutual funds - SPMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Saratoga, while SBMBX is a Energy Equities fund managed by Saratoga. Over the past 10 years, SPMAX returned 10.07%/yr vs 2.23%/yr for SBMBX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMAX charges 2.06%/yr vs 3.30%/yr for SBMBX.

Доходность

Сравнение доходности SPMAX и SBMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SPMAX превзошли акции SBMBX по среднегодовой доходности: 10.07% против 2.23% соответственно.

SPMAX

1 день
3.16%
1 месяц
5.31%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.39%
1 год
33.47%
3 года*
20.62%
5 лет*
9.75%
10 лет*
10.07%

SBMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.17%
1 год
5.60%
3 года*
2.50%
5 лет*
3.81%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMAX и SBMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		19.23%9.76%17.27%15.52%-11.91%19.87%9.67%29.93%-16.98%12.86%
SBMBX
Saratoga Energy & Basic Materials Fund		0.00%5.05%-7.25%6.28%19.60%25.58%-19.21%-0.96%-18.00%8.44%

Correlation

The correlation between SPMAX and SBMBX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г.

0.73

Over the past year, the correlation between SPMAX and SBMBX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Mid Capitalization Portfolio

Saratoga Energy & Basic Materials Fund

Часто сравнивают с SPMAX:
SPMAX с SPMOSPMAX с VOOSPMAX с SIEPXSPMAX с SMBPXSPMAX с SBMIXSPMAX с SAMIXSPMAX с LUNAX
Часто сравнивают с SBMBX:
SBMBX с SMBPXSBMBX с DHIVXSBMBX с SIBPXSBMBX с FMGIXSBMBX с PAXDXSBMBX с FSENXSBMBX с SABIX

Доходность на риск

SPMAX vs. SBMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMAX
Ранг доходности на риск SPMAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SBMBX
Ранг доходности на риск SBMBX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMBX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMBX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMBX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMAX c SBMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMAXSBMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.67

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.02

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.25

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

2.50

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMAX vs. SBMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMAX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SBMBX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMAX и SBMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMAXSBMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.67

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.19

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.09

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.18

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SPMAX и SBMBX

Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки SBMBX в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и SBMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMAXSBMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-74.35%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-5.66%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-25.34%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-26.66%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.83%

-65.48%

+22.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-31.22%

+31.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-28.69%

+20.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.74%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMAX и SBMBX

Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMAXSBMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

0.00%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

4.17%

+11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

10.64%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

20.69%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

24.07%

-3.73%

Сравнение комиссий SPMAX и SBMBX

SPMAX берет комиссию в 2.06%, что меньше комиссии SBMBX в 3.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMAX и SBMBX

Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.58%, что больше доходности SBMBX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBMBX
Saratoga Energy & Basic Materials Fund		2.13%2.13%2.17%0.00%2.75%0.75%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		27.58%32.89%18.90%1.28%2.11%16.31%9.56%0.01%13.58%8.25%8.08%5.04%

Часто задаваемые вопросы

SPMAX and SBMBX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMAX has higher volatility (6.90%) compared to SBMBX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPMAX dropped -52.68% vs SBMBX's -74.35%.

SPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMAX и SBMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор