Сравнение SPMAX с RSINX
SPMAX (Saratoga Mid Capitalization Portfolio) and RSINX (Victory RS Investors Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SPMAX returned 9.69%/yr vs 10.62%/yr for RSINX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPMAX charges 2.06%/yr vs 1.33%/yr for RSINX.
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и RSINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у RSINX с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям RSINX по среднегодовой доходности: 9.69% против 10.62% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 9.69%
RSINX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 11.04%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам SPMAX и RSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 15.79% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
RSINX Victory RS Investors Fund | 11.04% | 6.39% | 20.81% | 13.18% | -2.02% | 25.73% | -1.68% | 28.02% | -9.55% | 16.36% |
Correlation
The correlation between SPMAX and RSINX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between SPMAX and RSINX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMAX vs. RSINX — Ранг доходности на риск
SPMAX
RSINX
Сравнение SPMAX c RSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Victory RS Investors Fund (RSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMAX | RSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.13 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 7.58 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и RSINX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки RSINX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и RSINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMAX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -66.11% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -8.64% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -20.23% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -23.08% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -40.86% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | 0.00% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -10.51% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.43% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и RSINX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Victory RS Investors Fund (RSINX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMAX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 2.72% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 8.17% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.18% | 12.00% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 19.04% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 19.04% | +1.38% |
Сравнение комиссий SPMAX и RSINX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии RSINX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и RSINX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%, что больше доходности RSINX в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSINX Victory RS Investors Fund | 4.01% | 4.46% | 10.21% | 0.77% | 4.03% | 15.89% | 0.30% | 4.32% | 17.89% | 14.37% | 0.00% | 0.00% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 28.40% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
SPMAX and RSINX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMAX has higher volatility (7.60%) compared to RSINX (2.72%). In terms of maximum drawdown, SPMAX dropped -52.68% vs RSINX's -66.11%.
RSINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMAX и RSINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор