Сравнение SPMAX с RSINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Victory RS Investors Fund (RSINX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. RSINX управляется Victory. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и RSINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и RSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
RSINX Victory RS Investors Fund | -0.24% | 6.39% | 20.81% | 13.18% | -2.02% | 25.73% | -1.68% | 28.02% | -9.55% | 16.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у RSINX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям RSINX по среднегодовой доходности: 8.56% против 9.99% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
RSINX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и RSINX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии RSINX в 1.33%.
Доходность на риск
SPMAX vs. RSINX — Ранг доходности на риск
SPMAX
RSINX
Сравнение SPMAX c RSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Victory RS Investors Fund (RSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | RSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.39 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.65 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.57 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 2.18 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.39 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и RSINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и RSINX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности RSINX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
RSINX Victory RS Investors Fund | 4.47% | 4.46% | 10.21% | 0.77% | 4.03% | 15.89% | 0.30% | 4.32% | 17.89% | 14.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и RSINX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки RSINX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и RSINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -66.11% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -11.70% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -23.08% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -40.86% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -7.11% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -10.64% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.06% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и RSINX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Victory RS Investors Fund (RSINX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 3.69% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 9.23% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 15.83% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 19.18% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 19.10% | +1.09% |