Сравнение SPM.MI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saipem SpA (SPM.MI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SPM.MI и VOO
Загрузка...
Разные валюты инструментов
SPM.MI торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPM.MI показывает доходность 65.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции SPM.MI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.14% против 14.03% соответственно.
SPM.MI
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 22.98%
- С начала года
- 65.98%
- 6 месяцев
- 60.68%
- 1 год
- 143.44%
- 3 года*
- 44.50%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- -6.14%
VOO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение доходности по годам SPM.MI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPM.MI Saipem SpA | 65.98% | 4.55% | 70.68% | 30.38% | -75.67% | -16.27% | -49.16% | 33.41% | -14.21% | -28.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.85% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Корреляция
Корреляция между SPM.MI и VOO составляет 0.24 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPM.MI vs. VOO — Ранг доходности на риск
SPM.MI
VOO
Сравнение SPM.MI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saipem SpA (SPM.MI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPM.MI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 0.51 | +2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 0.82 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.13 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | 0.74 | +5.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.87 | 3.12 | +14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPM.MI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 0.51 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.75 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.76 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.85 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок SPM.MI и VOO
Максимальная просадка SPM.MI за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPM.MI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPM.MI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -33.99% | -65.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -8.90% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.10% | -24.52% | -65.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.90% | -33.99% | -61.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.42% | -5.44% | -90.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.15% | -3.72% | -40.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 2.57% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPM.MI и VOO
Saipem SpA (SPM.MI) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SPM.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPM.MI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 4.38% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 9.86% | +12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 20.48% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.66% | 16.70% | +52.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 18.56% | +39.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPM.MI и VOO
Дивидендная доходность SPM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPM.MI Saipem SpA | 4.22% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |