PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPM.MI с NRDBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPM.MI с NRDBY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPM.MI (Saipem SpA) and NRDBY (Nordea Bank Abp ADR) are both stocks. SPM.MI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while NRDBY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, SPM.MI returned -2.99%/yr vs 22.10%/yr for NRDBY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPM.MI и NRDBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Saipem SpA (SPM.MI) и Nordea Bank Abp ADR (NRDBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPM.MI торгуется в EUR, в то время как NRDBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRDBY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPM.MI показывает доходность 85.28%, что значительно выше, чем у NRDBY с доходностью 5.67%.

SPM.MI

1 день
0.46%
1 месяц
-2.15%
С начала года
85.28%
6 месяцев
84.14%
1 год
94.67%
3 года*
56.73%
5 лет*
-2.99%
10 лет*
-5.93%

NRDBY

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.35%
С начала года
5.67%
6 месяцев
10.63%
1 год
33.30%
3 года*
27.29%
5 лет*
22.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPM.MI и NRDBY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPM.MI
Saipem SpA		85.28%4.55%70.68%30.38%-75.67%-16.27%-49.16%33.41%-39.34%
NRDBY
Nordea Bank Abp ADR		5.67%64.73%1.94%20.74%1.20%73.56%9.03%8.81%-21.03%

Correlation

The correlation between SPM.MI and NRDBY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.28

The correlation between SPM.MI and NRDBY shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saipem SpA

Nordea Bank Abp ADR

Часто сравнивают с SPM.MI:
SPM.MI с VOOSPM.MI с FR.PASPM.MI с AALB.ASSPM.MI с NEX.PASPM.MI с ALREW.PASPM.MI с FUTR.LSPM.MI с FSG.L
Часто сравнивают с NRDBY:
NRDBY с UNCRYNRDBY с ISNPYNRDBY с TM2.FNRDBY с AKRBYNRDBY с TSMNRDBY с MSNRDBY с RHHBY

Доходность на риск

SPM.MI vs. NRDBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPM.MI
Ранг доходности на риск SPM.MI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPM.MI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPM.MI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPM.MI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPM.MI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPM.MI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NRDBY
Ранг доходности на риск NRDBY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRDBY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRDBY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRDBY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRDBY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRDBY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPM.MI c NRDBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saipem SpA (SPM.MI) и Nordea Bank Abp ADR (NRDBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPM.MINRDBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.59

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.24

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

2.96

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

10.09

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPM.MI vs. NRDBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPM.MI на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа NRDBY равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPM.MI и NRDBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPM.MINRDBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.59

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.94

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.65

-0.64

Просадки

Сравнение просадок SPM.MI и NRDBY

Максимальная просадка SPM.MI за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки NRDBY в -47.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPM.MI и NRDBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPM.MINRDBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-47.45%

-52.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-11.30%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.10%

-19.16%

-21.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.70%

-26.83%

-62.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.01%

-4.20%

-91.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-9.19%

-35.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

3.31%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPM.MI и NRDBY

Saipem SpA (SPM.MI) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Nordea Bank Abp ADR (NRDBY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что SPM.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRDBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPM.MINRDBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

6.39%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.81%

16.52%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.45%

21.00%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.86%

23.60%

+46.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.80%

27.73%

+30.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPM.MI и NRDBY

Дивидендная доходность SPM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности NRDBY в 6.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NRDBY
Nordea Bank Abp ADR		6.25%5.17%9.06%7.05%7.23%7.50%10.93%9.61%
SPM.MI
Saipem SpA		3.93%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPM.MI и NRDBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saipem SpA и Nordea Bank Abp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SPM.MI значения в EUR, NRDBY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SPM.MI and NRDBY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPM.MI и NRDBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор