Сравнение SPM.MI с VALE
SPM.MI (Saipem SpA) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. SPM.MI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, SPM.MI returned -5.93%/yr vs 20.88%/yr for VALE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPM.MI и VALE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPM.MI торгуется в EUR, в то время как VALE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPM.MI показывает доходность 85.28%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции SPM.MI уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: -5.93% против 20.88% соответственно.
SPM.MI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 85.28%
- 6 месяцев
- 84.14%
- 1 год
- 93.67%
- 3 года*
- 56.73%
- 5 лет*
- -2.99%
- 10 лет*
- -5.93%
VALE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 22.24%
- 1 год
- 67.03%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 20.88%
Сравнение доходности по годам SPM.MI и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPM.MI Saipem SpA | 85.28% | 4.55% | 70.68% | 30.38% | -75.67% | -16.27% | -49.16% | 33.41% | -14.21% | -28.87% |
VALE Vale S.A. | 19.18% | 41.63% | -34.80% | -1.48% | 40.76% | 5.92% | 21.49% | 5.04% | 17.52% | 47.38% |
Correlation
The correlation between SPM.MI and VALE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between SPM.MI and VALE shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPM.MI vs. VALE — Ранг доходности на риск
SPM.MI
VALE
Сравнение SPM.MI c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saipem SpA (SPM.MI) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPM.MI | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 3.70 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 13.34 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPM.MI | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 2.26 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.52 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.09 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SPM.MI и VALE
Максимальная просадка SPM.MI за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки VALE в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPM.MI и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPM.MI | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -90.20% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -18.19% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.10% | -40.59% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.70% | -49.19% | -40.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.90% | -54.54% | -41.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -12.57% | -83.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.38% | -38.71% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 5.04% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPM.MI и VALE
Saipem SpA (SPM.MI) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что SPM.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPM.MI | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 8.25% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 24.73% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.45% | 29.84% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.86% | 34.12% | +35.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.80% | 40.10% | +17.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPM.MI и VALE
Дивидендная доходность SPM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VALE в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPM.MI Saipem SpA | 3.93% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.83% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPM.MI и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saipem SpA и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPM.MI and VALE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPM.MI и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор