PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPM.MI с KHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPM.MI с KHC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPM.MI (Saipem SpA) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. SPM.MI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SPM.MI returned -5.93%/yr vs -8.55%/yr for KHC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPM.MI и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Saipem SpA (SPM.MI) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPM.MI торгуется в EUR, в то время как KHC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KHC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPM.MI показывает доходность 85.28%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции SPM.MI превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: -5.93% против -8.55% соответственно.

SPM.MI

1 день
0.46%
1 месяц
4.39%
С начала года
85.28%
6 месяцев
84.14%
1 год
93.67%
3 года*
56.73%
5 лет*
-2.99%
10 лет*
-5.93%

KHC

1 день
0.00%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-3.66%
1 год
-10.85%
3 года*
-12.38%
5 лет*
-6.61%
10 лет*
-8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPM.MI и KHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPM.MI
Saipem SpA		85.28%4.55%70.68%30.38%-75.67%-16.27%-49.16%33.41%-14.21%-28.87%
KHC
The Kraft Heinz Company		-1.72%-26.24%-7.21%-7.89%25.50%16.06%4.40%-19.42%-39.54%-19.63%

Correlation

The correlation between SPM.MI and KHC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.05

The correlation between SPM.MI and KHC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saipem SpA

The Kraft Heinz Company

Часто сравнивают с SPM.MI:
SPM.MI с VOOSPM.MI с NRDBYSPM.MI с FR.PASPM.MI с NEX.PASPM.MI с AALB.ASSPM.MI с ALREW.PASPM.MI с FUTR.L
Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD

Доходность на риск

SPM.MI vs. KHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPM.MI
Ранг доходности на риск SPM.MI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPM.MI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPM.MI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPM.MI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPM.MI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPM.MI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPM.MI c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saipem SpA (SPM.MI) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPM.MIKHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
-0.44

+3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
-0.46

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.95

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

-0.47

+6.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

-0.81

+17.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPM.MI vs. KHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPM.MI на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPM.MI и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPM.MIKHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

-0.44

+3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.29

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.23

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SPM.MI и KHC

Максимальная просадка SPM.MI за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки KHC в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPM.MI и KHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPM.MIKHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-77.25%

-22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-23.41%

+8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.10%

-43.66%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.70%

-47.72%

-41.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.90%

-77.25%

-18.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.01%

-66.39%

-29.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-44.94%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

13.47%

-7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPM.MI и KHC

Saipem SpA (SPM.MI) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что SPM.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPM.MIKHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

6.99%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.81%

18.42%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.45%

24.89%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.86%

22.94%

+46.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.80%

27.61%

+30.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPM.MI и KHC

Дивидендная доходность SPM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности KHC в 6.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHC
The Kraft Heinz Company		6.85%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%
SPM.MI
Saipem SpA		3.93%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPM.MI и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saipem SpA и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SPM.MI значения в EUR, KHC значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SPM.MI and KHC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPM.MI и KHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор